21世紀經濟報道記者 郭聰聰 北京報道
6月20日，國家金融監督管理總局正式印發《商業銀行市場風險管理辦法》（以下簡稱《辦法》），對商業銀行市場風險管理提出了一系列新要求。
此次《辦法》是對2004年發布的《商業銀行市場風險管理指引》（以下簡稱原《指引》）基礎上進行了修訂，在《辦法》發布的同時，國家金融監督管理總局宣布廢止原《指引》。
《辦法》共五章四十三條，主要內容包括明確市場風險定義、完善市場風險治理架構、細化市場風險管理要求等。
國家金融監督管理總局有關司局負責人表示，市場風險是商業銀行經營管理中面臨的主要風險之一。原《指引》實施20年來，在建立和完善內部風險管理體系發揮了積極作用。然而，隨著銀行業務實踐的發展和《商業銀行資本管理辦法》（以下簡稱《資本辦法》）的落地實施，原《指引》在市場風險內涵、治理架構、管理流程和工具等方面的規定，有必要進一步完善。
此次修訂的核心變化之一是重新界定了市場風險的定義。《辦法》明確，市場風險主要指因利率、匯率、股票價格、商品價格等市場價格的不利變動而使商業銀行表內和表外業務發生損失的風險，而不再包括銀行賬簿利率風險，以加強與《資本辦法》《銀行業金融機構全面風險管理指引》等制度銜接。
《辦法》進一步強化了商業銀行市場風險治理架構，明確了董事會、監事（會）和高級管理層的責任分工。其中，董事會需將市場風險作為主要風險之一，承擔最終管理責任，并確保建立與之匹配的風險文化。高級管理層則負責制定市場風險管理政策并監督執行。此外，《辦法》界定了三道防線的具體范圍和職責，強調銀行在集團并表層面加強市場風險管理。
在細化市場風險管理上，《辦法》要求銀行對市場風險進行全流程管理，細化風險識別、計量、監測、控制和報告要求。完善內部模型定義以及模型管理、壓力測試要求，匹配當前市場風險計量框架和管理實踐。
國家金融監督管理總局強調，未來將加強督促指導，做好《辦法》貫徹落實工作，引導銀行提高市場風險管理能力。
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